Центральный Банк России разработал 16 критериев для расчета норматива H6, используемого для определения связанности заемщиков кредитной организации.
Связанные заемщики - юридические и физические лица, связанные между собой таким образом, что ухудшение финансового положения одного делает вероятным ухудшение финансового положения другого (других заемщиков), что может явиться причиной неисполнения этой группой обязательств перед банком по его кредитным требованиям.
Ниже представлены лишь некоторые критерии:
- участие заемщиков в одном проекте, от которого зависит возврат долга;
- более 50% производственного процесса одного заемщика зависит от инфраструктуры другого;
- более 50% выручки или расходов одного заемщика приходится на другого, за исключением естественных монополий;
- размер денежных требований одного заемщика к другому более 20% активов;
- передача активов одного заемщика в доверительное управление другого и т.д.
Норматив H6 ограничивает риски на заемщика или группу связанных заемщиков не превышающем:
- 20% капитала банка с базовой лицензией;
- 25% капитала банка с универсальной лицензией.
Текущее регулирование не отличается конкретикой, согласно статье 64 Федерального закона от 10 июля 2002 года № 86-ФЗ «О Центральном банке Российской Федерации», понятие связанности заемщиков означает контроль или значительное влияние одного заемщика или третьего лица на другого. Более того государственные корпорации и органы власти при участии в капитале заемщиков в соответствии с нынешними правила не могут быть признаны связанными.
Детальное описание критериев и изменение подходов к расчету норматива H6 - следствие совпадения мнений между Центральным банком и банковским сообществом. Из выступления на Международном финансовом конгрессе в Петербурге главы Банка России Эльвиры Набиуллины следует, что одной из основных угроз устойчивости банков является высокая концентрация риска на одного заемщика, который не может быть эффективно подсчитан по нормативу H6 в современном изложении, так как в расчет не попадает довольно широкий круг заемщиков.
По проекту заемщики кредитной организации будут признаваться связанными в случае соответствия как минимум одному из критериев экономической связи. Проект вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования.
